本文へスキップ

バーゼルⅢとは

バーゼルⅢとは






バーゼルⅢとは




バーゼルⅢの内容

バーゼルⅢは、バーゼルⅡの改訂版です。バーゼルⅢでは、銀行の自己資本の量と質の見直しが行われました。量では自己資本比率の引き上げ（8％以上）を、質では「Tier1（中核的自己資本）」と呼ばれる普通株式と内部留保（稼得した処分可能な純利益のうち，分配せずに留保したもの）など、資本性の高いものを実質7％以上保有することを義務付けています。

バーゼルⅢでは、自己資本を「コアTier1(狭義の中核的自己資本)」、「Tier1（中核的自己資本）」、「総資本」の3段階に分け、それぞれの比率を2013年から段階的に引き上げて、最終的には4.5％、6％、8％の最低基準を満たすと同時に、2016年以降は将来のストレス期に耐え得るよう2.5％の資本保全バッファーの導入を盛り込んでいます。2019年からは全面的に適用される予定となっています（→「2022年からの適用」に変更されました）。






[追記] バーゼルⅢ最終合意

2017年12月、バーゼルⅢが最終合意されました。それまで、自己資本比率の分母となるリスク資産（危険資産）の算出方法について、米国と日欧の主張が対立していました。米国は厳格な算定を主張し、標準的手法の80％、日欧はそれに反発し70％を主張していましたが、最終的に日欧寄りの「72.5％」で決着。日欧が低い水準を主張していたのは、高くなると、それまでリスクでなかったものがリスクとして判定されるため、低めの水準で決着されたことで、邦銀は追加資本を回避できそうです。
加えて、株式や債券の一部などのリスクウェート増加で合意されました。銀行が株式や債券に投資をする場合、それはリスク資産ですので、それを管理しなければなりません。これまで株式や債券は、概ね100％のリスクウェートがかかっていましたが、それが変更されました。それらの内容は以下です。

未上場株　100％
→400％へ
上場株など　100％
→250％へ
劣後債　100％
→150％へ
TLAC債
→150％へ

リスクウェートが変更、すなわち上記の通り引き上げられました。これらは、銀行が株式や債券に投資しにくくなったことを示しています。バーゼルⅢは、2027年までに段階的に適用されます。また、バーゼルⅢは、「2022年からの適用」に変更されました。



[追記] 本格実施延期

2020年3月27日、バーゼル銀行監督委員会は、2017年に決まったバーゼルⅢの本格実施を新型コロナウイルスの感染が広がり、世界経済の急激な落ち込みが避けられない情勢となっているため1年延期すると発表しました。






関連記事









※その他「政策」に関する記事は以下。




経済政策




金融政策



中央銀行





世界銀行


G7・G20


FSB


EMEAP


銀行間決済


金融政策



目標


金融改革




財政政策





為替政策





為替報告書




組み合せ政策





通商政策










関税


租税

その他


機関


法案




その他







経済・安保協議



ブレグジット


温暖化対策


第4次産業革命


中国


IoT


医療保険改革


その他の機関・組織






姉妹サイトの紹介

株初心者のための株式投資と相場分析方法

株式投資初心者の方から中・上級者の方まで、全ての投資家に必要な投資情報を詳しく解説したサイトです。投資信託やデリバティブ、経済学の内容も充実。

株式マーケットデータ

IMM投機筋ポジション・投資部門別売買状況・裁定取引の推移・信用残の推移・株価指標・債券・為替の動向まで、投資をする際に見ておきたいデータを集めたサイトです。

投資戦略

マーケット動向をブログ形式で随時更新。日々の投資の参考にご活用ください。

初心者のための仮想通貨専門サイト

仮想通貨を1からわかりやすく徹底解説（動画付き）！投資情報からトレード手法まで、仮想通貨をはじめるならここから！


バナースペース