アルゴリズム取引は、人による取引に比べて売買が高速であるのが特徴です。1990年代ごろから海外の機関投資家を中心に始まったとされています。近年、PCの処理能力の向上などによって高度化が進み、投資家は証券会社や情報ベンダーが開発したアルゴリズム取引システムを利用することが多いです。また、アプリケーションツールの普及や、DMA(Direct Market
access)などにより、投資家自身が開発することも増えています。アルゴリズム取引は、米国では活発に利用されており、日本でも普及が進んでいます。
アルゴリズム取引は、投資家の売買動向や市場動向の影響を推定しながら、最良な取引価格、最適な取引量やタイミングを解して連続的に自動発注するのが一般的です。
アルゴリズム取引を主に手掛けているのは、CTA(商品投資顧問)といった投機筋です。トレンドフォロー型の売買を繰り返す投資手法を得意としており、市場参加者が少ない年末年始や大型連休などの薄商いの際には、度々このアルゴリズム取引によって相場が変動しやすくなる傾向があります。加えて、イベント・ドリブン型も多い傾向があります。要人発言やヘッドラインニュース、中央銀行の公表文や総裁の発言などからキーワードを抽出して、売買を仕掛けるアルゴリズム取引もあります。そのため、中央銀行もアルゴリズム取引を警戒しており、公表文を工夫するなどの対策がなされています。
※その他「株の基礎知識」に関する記事は以下。
株式投資初心者の方から中・上級者の方まで、全ての投資家に必要な投資情報を詳しく解説したサイトです。投資信託やデリバティブ、経済学の内容も充実。
IMM投機筋ポジション・投資部門別売買状況・裁定取引の推移・信用残の推移・株価指標・債券・為替の動向まで、投資をする際に見ておきたいデータを集めたサイトです。
マーケット動向をブログ形式で随時更新。日々の投資の参考にご活用ください。
仮想通貨を1からわかりやすく徹底解説(動画付き)!投資情報からトレード手法まで、仮想通貨をはじめるならここから!